Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson

Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson (DW Test) | Selamat siang sobat SPSS, bagaimana kabar anda hari ini, semoga rahmat Allah selalu bersama kita. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson. Namun sebelum masuk pada cara dan langkah-langkahnya, kita harus tahu bahwa Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara veriabel independen. Nah jadi begitu sobat, untuk lebih lanjut mengenai Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson simak pembahasannya sebagai berikut.

TUJUAN UJI AUTOKORELASI:
Untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi.

DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN UJI AUTOKORELASI:
Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hopotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
  • Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. 
  • Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.
LANGKAH-LANGKAH UJI AUTOKORELASI:
1. Buka data yang dingin di uji, untuk latihan silahkan download dulu data yang saya uji Download
2. Pilih menu Analyze - RegressionLinear
3. Masukkan variabel Y pada Dependent dan masukkan variabel X1 dan X2 pada Independent (s)

Uji Autokorelasi

4. Pilih Statistics – Centang (v) Durbin-Watson (abaikan centangan yang lain).

Uji Autokorelasi

5. Klik ContinueOk

OUTPUT YANG DIHASILKAN DARI UJI AUTOKORELASI:

Uji Autokorelasi

INTERPRESTASI OUTPUT UJI AUTOKORELASI:
Nilai DW 2,220, nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, jumlah sampel 72 (n) dan jumlah variabel independen 2 (K=2) = 2.72 (Cari pada label di buku Imam Ghozali. Hal 433) maka diperoleh nilai du 1,672. Nilai DW 2,220 lebih besar dari batas atas (du) yakni 1,672 dan kurang dari (4-du) 4-1,672 = 2,382 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Nah, bagaimana sobat SPSS, hasilnya sama bukan dengan latihan yang sobat lakukan, jika sama berarti sobat suda berhasil melakukan Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson, untuk itu kami mengucapkan selamat. Udah dulu gih pembahasan kita kali ini mengenai Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson semoga dapat bermanfaat. Selanjunya, Uji Korelasi

Search : Uji autokorelasi dengan uji durbin-watson spss, tujuan uji autokorelasi, dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi, langkah-langkah uji autokorelasi
Img : Dokumen SPSS
Source : Imam, Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit-Undip. Description: Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson Rating: 3.5 Reviewer: Sahid Raharjo ItemReviewed: Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson

0 Response to "Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson"

Post a Comment

Terimakasih atas kujungannya, silahkan berkomentar dengan baik dan sopan sesuai dengan materi artikel! Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.

INFORMASI PELANGGAN

Bagi pelanggan yang sudah mendapatkan hasil olah data, harap segera melakukan pembayaran melalui


REKENING BRI
No Rek : 6894-01-006543-53-0
A/n : Sahid Raharjo

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih