Google+ Followers

Site Info

Home » » Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson

Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson

Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson (DW Test) | Selamat siang sobat SPSS, bagaimana kabar anda hari ini, semoga rahmat Allah selalu bersama kita. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson. Namun sebelum masuk pada cara dan langkah-langkahnya, kita harus tahu bahwa Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara veriabel independen. Nah jadi begitu sobat, untuk lebih lanjut mengenai Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson simak pembahasannya sebagai berikut.

TUJUAN UJI AUTOKORELASI:
Untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi.

DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN UJI AUTOKORELASI:
Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hopotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
  • Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. 
  • Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.
LANGKAH-LANGKAH UJI AUTOKORELASI:
1. Buka data yang dingin di uji, untuk latihan silahkan download dulu data yang saya uji DOWNLOAD
2. Pilih menu Analyze - RegressionLinear
3. Masukkan variabel Y pada Dependent dan masukkan variabel X1 dan X2 pada Independent (s)

Uji Autokorelasi

4. Pilih Statistics – Centang (v) Durbin-Watson (abaikan centangan yang lain).

Uji Autokorelasi

5. Klik Continue Ok

OUTPUT YANG DIHASILKAN DARI UJI AUTOKORELASI:

Uji Autokorelasi

INTERPRESTASI OUTPUT UJI AUTOKORELASI:
Nilai DW 2,220, nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, jumlah sampel 72 (n) dan jumlah variabel independen 2 (K=2) = 2.72 (Cari pada label di buku Imam Ghozali. Hal 433) maka diperoleh nilai du 1,672. Nilai DW 2,220 lebih besar dari batas atas (du) yakni 1,672 dan kurang dari (4-du) 4-1,672 = 2,382 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Nah, bagaimana sobat SPSS, hasilnya sama bukan dengan latihan yang sobat lakukan, jika sama berarti sobat suda berhasil melakukan Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson, untuk itu kami mengucapkan selamat. Udah dulu gih pembahasan kita kali ini mengenai Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson semoga dapat bermanfaat. Selanjunya, Uji Korelasi

[Search : Uji autokorelasi dengan uji durbin-watson spss, tujuan uji autokorelasi, dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi, langkah-langkah uji autokorelasi]
[Img : Dokumen SPSS]
[Source : Imam, Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit-Undip]

20 komentar:

  1. artikelnya sangat membantu.... tq bro

    ReplyDelete
    Replies
    1. Oke mas, mudah-mudahan artikel di atas bermanfaat,,terimakasih

      Delete
  2. Artikelnya membantu banget tapi bingung kok gabisa buka filenya ya? Padahal udah antusias bgt mau latihan

    ReplyDelete
    Replies
    1. password bisa didapatkan dengan mengirim pesan ke fb saya mbak, terimakasih telah berkunjung

      Delete
  3. apbila dalam uji autokorelasi terdapat adanya autokorelasi, bagaimana solusinya?

    ReplyDelete
    Replies
    1. yang sering saya gunakan pakai transformasi data mas.. jadi data diubah dalam bentuk Ln

      Delete
  4. bagaimana solusinya bila dalam penelitian terdapat autokorelasi diantara variabel independen?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Coba pakai transformasi data dulu,, jika masih terdapat autokorelasi.. coba di outlier.. mudah-mudahan terjawab

      Delete
  5. terimakasih atas pengetahuannya..
    untuk uji autokorelasi di video youtube yang bagian durbin watson data di pdf it didapat dari menu apa yaa.?? termakasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Data Pdf itu adalah distribusi nilai tabel dL dan dU mas.. jadi kita tinggal pakai aja.. atau biasanya tabel dL dan dU juga terdapat di bagian akhir buku statistik

      Delete
  6. mas Sahid,
    bagaimana cara mengubah data menggunakan LN?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Pakai menu transform di spss mbak.. atau jika sulit diubah di excel dulu dengan fungsi rumus LN.. atau alternatif uji autokorelasi pakai Run Test

      Delete
  7. Mas, mau tanya saya mash blm faham apakah uji autokorelasi ini digunakan hanya untuk model regresi linear? Bagaimana dgn regresi linier berganda?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Iya betul.. uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik pada analisis regresi sederhana maupun berganda untuk data time series atau runtut waktu

      Delete
  8. numpang tanya...
    sebelum input data ke spss ..
    untuk menentukan nilai varibel Y itu gmna mas ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. variabel y itu adalah skor total atas pertanyaan kuesioner yang mewakili variabel y mas

      Delete
  9. numpang nanya min. kalau hasil analisis uji DW saya tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti, itu gmn ya?? apa penelitian saya bisa dilanjutkan?
    terima kasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. jika tidak ada kesimpulan pasti dalam uji autokorelasi dengan durbin watson maka silakan diuji juga pakai uji run test dan lihat hasilnya apakah terjadi autokorelasi atau tidak

      Delete
  10. mas saya masih belum paham pengertian dari angka 4 untuk 4 - dl atau 4 - du

    ReplyDelete
    Replies
    1. angka 4 itu sudah rumus mbak.. jadi sudah strandar dalam statistik untuk perhitungan uji durbin watson

      Delete

Pengunjung yang baik pasti meninggalkan komentar yang bijak dan membangun, terimakasih