Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson

Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson (DW Test) | Selamat siang sobat SPSS, bagaimana kabar anda hari ini, semoga rahmat Allah selalu bersama kita. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson. Namun sebelum masuk pada cara dan langkah-langkahnya, kita harus tahu bahwa Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara veriabel independen. Nah jadi begitu sobat, untuk lebih lanjut mengenai Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson simak pembahasannya sebagai berikut.

TUJUAN UJI AUTOKORELASI:
Untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi.

DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN UJI AUTOKORELASI:
Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hopotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
  2. Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. 
  3. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

LANGKAH-LANGKAH UJI AUTOKORELASI:
1. Buka data yang dingin di uji, untuk latihan silahkan download dulu data berikut DOWNLOAD
2. Pilih menu Analyze - RegressionLinear
3. Masukkan variabel Y pada Dependent dan masukkan variabel X1 dan X2 pada Independent (s)

Uji Autokorelasi

4. Pilih Statistics – Centang (v) Durbin-Watson (abaikan centangan yang lain).

Uji Autokorelasi

5. Klik Continue Ok

OUTPUT YANG DIHASILKAN DARI UJI AUTOKORELASI:

Uji Autokorelasi

INTERPRESTASI OUTPUT UJI AUTOKORELASI:
Nilai DW 2,220, nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, jumlah sampel 72 (n) dan jumlah variabel independen 2 (K=2) = 2.72 (Download Distribusi Nilai Tabel Durbin Watson) maka diperoleh nilai du 1,672. Nilai DW 2,220 lebih besar dari batas atas (du) yakni 1,672 dan kurang dari (4-du) 4-1,672 = 2,382 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Nah, bagaimana sobat SPSS, hasilnya sama bukan dengan latihan yang sobat lakukan, jika sama berarti sobat suda berhasil melakukan Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson, untuk itu kami mengucapkan selamat. Udah dulu gih pembahasan kita kali ini mengenai Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson semoga dapat bermanfaat. Selanjunya, Uji Korelasi

[Search : Uji autokorelasi dengan uji durbin-watson spss, tujuan uji autokorelasi, dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi, langkah-langkah uji autokorelasi]
[Img : Dokumen SPSS]
[Source : Imam, Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit-Undip] UPDATE DATA 18/10/23

53 Responses to "Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson"

  1. artikelnya sangat membantu.... tq bro

    BalasHapus
    Balasan
    1. Oke mas, mudah-mudahan artikel di atas bermanfaat,,terimakasih

      Hapus
  2. Artikelnya membantu banget tapi bingung kok gabisa buka filenya ya? Padahal udah antusias bgt mau latihan

    BalasHapus
    Balasan
    1. password bisa didapatkan dengan mengirim pesan ke fb saya mbak, terimakasih telah berkunjung

      Hapus
  3. apbila dalam uji autokorelasi terdapat adanya autokorelasi, bagaimana solusinya?

    BalasHapus
    Balasan
    1. yang sering saya gunakan pakai transformasi data mas.. jadi data diubah dalam bentuk Ln

      Hapus
  4. bagaimana solusinya bila dalam penelitian terdapat autokorelasi diantara variabel independen?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Coba pakai transformasi data dulu,, jika masih terdapat autokorelasi.. coba di outlier.. mudah-mudahan terjawab

      Hapus
  5. terimakasih atas pengetahuannya..
    untuk uji autokorelasi di video youtube yang bagian durbin watson data di pdf it didapat dari menu apa yaa.?? termakasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. Data Pdf itu adalah distribusi nilai tabel dL dan dU mas.. jadi kita tinggal pakai aja.. atau biasanya tabel dL dan dU juga terdapat di bagian akhir buku statistik

      Hapus
  6. mas Sahid,
    bagaimana cara mengubah data menggunakan LN?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Pakai menu transform di spss mbak.. atau jika sulit diubah di excel dulu dengan fungsi rumus LN.. atau alternatif uji autokorelasi pakai Run Test

      Hapus
  7. Mas, mau tanya saya mash blm faham apakah uji autokorelasi ini digunakan hanya untuk model regresi linear? Bagaimana dgn regresi linier berganda?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Iya betul.. uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik pada analisis regresi sederhana maupun berganda untuk data time series atau runtut waktu

      Hapus
  8. numpang tanya...
    sebelum input data ke spss ..
    untuk menentukan nilai varibel Y itu gmna mas ?

    BalasHapus
    Balasan
    1. variabel y itu adalah skor total atas pertanyaan kuesioner yang mewakili variabel y mas

      Hapus
  9. numpang nanya min. kalau hasil analisis uji DW saya tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti, itu gmn ya?? apa penelitian saya bisa dilanjutkan?
    terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. jika tidak ada kesimpulan pasti dalam uji autokorelasi dengan durbin watson maka silakan diuji juga pakai uji run test dan lihat hasilnya apakah terjadi autokorelasi atau tidak

      Hapus
  10. Mas saya mau tanya.. jika jumlah sampel saya 15 dan variabel penjelasnya berjumlah 13, jadi berapa nilai DU dan DL nya.. karena di tabel DW pada buku-buku stastistik, tidak ada nilai DU dan DL-nya...
    Terima kasih sebelumnya...

    BalasHapus
    Balasan
    1. dU dan dL diambil dari distribusi nilai tabel durbin watson.. anda bisa download Distribusi nilai Tabel Statistik

      Hapus
  11. Pa, kalo hasilnya DW < D tabel yang berarti terjadi autokorelasi positif bagaimana maksudnya? Mohon solusi. Trims

    BalasHapus
    Balasan
    1. coba gunakan metode lain seperti uji run test

      Hapus
  12. Mas, Jika DW < D tabel dengan kesimpulan terjadi problem autokorelasi. Bagaimana solusinya? Trimakasih.

    BalasHapus
    Balasan
    1. gunakan uji lain dulu, jika masih terjadi masalah autokorelasi maka transformasi data ke bentuk log atau ln

      Hapus
  13. mau tanya mas
    untuk regresi linier sederhana apakah uji asumsi klasik digunakan juga, apa saja asumsi klasik yg dipakai ??

    BalasHapus
    Balasan
    1. Yang umum digunakan untuk regresi liner sederhana untuk data data cross section adalah uji normalias dan linearitas.. sedang jika pakai data time series tambah uji autokorelasi

      Hapus
  14. Ka, jika hasil DW nya sudah lebih besar dari du tetapi juga lebih besar dari (4-du), apakah bisa dikatakan tidak terdapat autokorelasi?
    Mohon pencerahannya ya Ka, Terima kasih.

    BalasHapus
    Balasan
    1. saudara simak dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi dengan durbin watson di atas

      Hapus
  15. mas saya masih belum paham pengertian dari angka 4 untuk 4 - dl atau 4 - du

    BalasHapus
    Balasan
    1. angka 4 itu sudah rumus mbak.. jadi sudah strandar dalam statistik untuk perhitungan uji durbin watson

      Hapus
  16. Maaf pak saya mau tanya, saya melakukan penelitian data time series nilai tukar terhadap 4 variabel. 4 variabel tersebut satuannya berbeda ada yang persen sama rupiah. Trus saya uji asumsi klasik terdapat autokorelasi terhadap penelitian saya. Untuk menanggulanginya itu bagaimana pak
    Terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. lakukan uji run test terlebih dahulu..dan lihat apakah masih terdapat gejala autokorelasi atau tidak

      Hapus
  17. pak,bagaimana cara menentukan tabel yang dipakai? apakah harus tabel signifikasi 5%?

    BalasHapus
    Balasan
    1. tergantung tingkat kesalahan yang dipakai apakah 1% atau 5%.. yang umum digunakan dalam penelitian adalah 5%

      Hapus
  18. mas mau tanya saya mengumpulkan data yang terdiri dari prosentase dan jumlah, apakah saya bisa menggunakan uji DW yang seperti mas ajarkan, karena jenis data pada variabel saya berbeda? lalu termasuk jenis apa data yang sudah saya kumpukan?
    satu lagi bagimana cara uji run test?
    terima kasih atas pencerahannya

    BalasHapus
    Balasan
    1. Mungkin bapak bisa lebih spesifik lagi pertanyaanya..saya agak bingung menjawabnya.. selanjutnya ini panduan cara melakukan Uji Runt Test dengan SPSS

      Hapus
  19. Mohon maaf pak, mau tanya. Kalau yang diuji ada variabel moderasinya, variabel moderasi itu nanti diikutkan dalam uji asumsi klasik sebagai variabel independen atau tidak ya pak? Mohon bantuannya, terimakasih :)

    BalasHapus
    Balasan
    1. Sebatas yang saya ketahui pada saat uji asumsi klasik maka variabel moderasi di ikutkan sebagai variabel independent mbak

      Hapus
    2. jadi variabel moderasi dan perkalian antara variabel independen dan moderasi masuk di variabel independen ya pak ? nilai k = variabel X + variabel moderasi + perkalian inde dan moderasi ?
      misal x= csr, z= roa, x*z (k=3) ?

      Hapus
  20. Selamat pagi pak,saya boleh nanya?
    Saya telah melakukan pengujian durbin watson ke dalam bentuk tranformasi tapi tetap saja mengalami autokorelasi, tapi jika saya menggunakan metode runt test dengan meregresikan hasil transformasinya, maka pengujian saya tidak autokorelasi.Lalu yang menjadi pertanyaan saya, metode apa yang saya pake? Klo misalnya pake run test, apakah sistem pengujian saya layak dalam pengujian statistik??

    BalasHapus
    Balasan
    1. jika demikian pakai uji run test aja mbak dengan data transformasi tersebut

      Hapus
  21. Pagi pak,pengujian saya lolos dr uji normalitas, multikolinearitas dan uji dw, tapi uji Dw saya Menggunakan transformasi Ln seperti yang bapak ajarkan di tutorial bapak. Tapi, ketika saya menguji regresi dengan menggunakan uji t dan uji f, ternyata tidak terbukti variabel independen saya berpengaruh terhadap variabel dependen, lalu solusinya gimana ya pak?? Ini kendala saya pak. Mohon bantuannha pak. Trimaksih

    BalasHapus
    Balasan
    1. Tidak perlu solusi mbak kalau memang hasilnya tidak ada pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent maka paparkan saja hasil apaadanya. Inikan penelitian jadi tidak selalu hasilnya harus berpengaruh

      Hapus
  22. selamat siang pak, mohon sarannya pak untuk uji autokorelasi sampel dibawah 5 sebaiknya menggunakan metode apa pak? untuk metode durbin watson pada tabel DW nilai du dan dl hanya ada untuk sampel 5 keaatas
    terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. Sebaiknya pakai uji run test untuk mendeteksi gejala autokorelasi dalam model regresi

      Hapus
  23. pak, mau tanya jumlah sampel (n) saya 7 nilai DW nya 3,218 , ngeliat dl du nya di k brp ya pak ??

    BalasHapus
    Balasan
    1. k itu artinya banyaknya variabel independent (X)

      Hapus
  24. mas, mau tanya. jumlah sampel saya 120 dengan dua variabel, lalu apa menjadi 2,120?
    Terima kasih

    BalasHapus
  25. mas saya mau tanya, bagaimana cara mengatasi data yang mengalami autokorelasi ? saya sudah mencoba DW test, Run test dan LM test.
    dan kalau pun harus transformasi data ke bentuk log atau ln, variabel mana saja yang harus di transform.. variabel bebas, variabel terikat atau kedua-dua nya harus di transform?

    setelah ditransform pengujian autokorelasi harus menggunakan uji yang mana?

    terima kasih mas

    BalasHapus
  26. Pa kalo uji auto korelasi yg alpha nya 10% memang gak ada ya pa ?

    BalasHapus
  27. Mau tanya dalam uji autokorelasi kenapa harus angka 4 -du atau 4 - dl kenapa tidak angka lain misal 5 atau 6 atau yang lain

    BalasHapus

Pengunjung yang baik pasti meninggalkan komentar yang bijak dan membangun, terimakasih